Wagi portfelowe

Tadeusz Bołt

Abstract

This paper presents review of portfolio optimization. Portfolio weights which maximize expected utility function or minimize portfolio variance are compared and relation between them is shown. The problem of estimation of optimal portfolio weights is also discussed.
Author Tadeusz Bołt KE
Tadeusz Bołt,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsPortfolio weights
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189
Issue year2016
Vol14
No1
Pages87-98
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishoptymalizacja portfela, wagi portfelowe
Keywords in Englishportfolio optimization, portfolio weights
Abstract in PolishArtykuł ma charakter przeglądowy. Rozważane są w nim wagi portfelowe maksymalizujące kwadratową funkcję oczekiwanej użyteczności oraz minimalizujące wariancję stopy zwrotu portfela, a także ukazane są zależności między tymi wagami. W artykule omówiono problem estymacji optymalnych wag portfelowych.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_1_5.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back