Zależności między cenami kontraktów terminowych na miedź na Giełdzie Kontraktów Terminowych w Szanghaju

Marta Chylińska , Paweł Miłobędzki

Abstract

n/a
Author Marta Chylińska (FM / DE)
Marta Chylińska,,
- Department of Econometrics
, Paweł Miłobędzki (FM / DE)
Paweł Miłobędzki,,
- Department of Econometrics
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol13
No4, cz. 2
Pages5-23
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishgiełda kontraktów terminowych w Szanghaju, kontrakty futures na miedź, VECM VCC-MGARCH, warunkowa zmienność i korelacja
Keywords in EnglishShanghai Futures Exchange, copper future, VECM VCC-MGARCH, conditional volatility and correlation
URL http://zif.wzr.pl/pim/2015_4_2_1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back