Zależności korelacyjne w szeregach stóp zwrotu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Sabina Nowak , Joanna Olbryś

Abstract

n/a
Author Sabina Nowak (FM/DE)
Sabina Nowak,,
- Department of Econometrics
, Joanna Olbryś
Joanna Olbryś,,
-
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol13
No4, cz. 2
Pages63-84
Publication size in sheets1.02
Keywords in Polishzakłócenia w procesach transakcyjnych, zależności korelacyjne stóp zwrotu spółek, kryzys, efektywność informacyjna rynku
Keywords in Englishfrictions in trading processes, stock return autocorrelation, intertemporal crosscorrelation in stock returns, crisis period, informational market efficiency
URL http://zif.wzr.pl/pim/2015_4_2_4.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Nowak_Sabina_Zaleznosci_korelacyjne_2015.pdf Nowak_Sabina_Zaleznosci_korelacyjne_2015.pdf 440,72 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-07-14)
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?