Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków

Marcin Borsuk

Abstract

Business cycles may significantly impact the profitability of enterprises and financial performance of households. Thus, it also impacts riskprofiles of economic operators, which are important elements of credit policy pursued by banks. Using the econometric panel model, the paper examines factors, which may help explain the shaping of the balance total of reserves and write-offs for credits in the Polish banking sector. Independent variables include economic and market factors. Conclusions from the study demonstrate that macroeconomic factors, such as GDP dynamics, unemployment ratę and short-term interest rates may importantly impact the cost of credit risk in Polish banks.
Autor Marcin Borsuk (WZ / KB)
Marcin Borsuk
- Katedra Bankowości
Inne wersje tytułuMacroeconomic factors and their impact upon the cost of credit risk in banks
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Nr153
Paginacja 49-62
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimstraty kredytowe, koszty ryzyka, model panelowy, czynniki makroekonomiczne, banki
Słowa kluczowe w języku angielskimcredit losses, cost of risk, panel model, macroeconomic factors, banks
Streszczenie w języku polskimCykle koniunkturalne mogą mieć znaczące przełożenie na rentowność poszczególnych przed­siębiorstw oraz sytuację finansową gospodarstw domowych. W związku z tym wpływają one również na profil ryzyka podmiotów gospodarczych, co ma istotne znaczenie dla polityki kredytowej banków. Korzystając z ekonometrycznego modelu panelowego, w artykule poddano analizie czynniki mogące pomóc wyjaśnić proces kształtowania się salda rezerw i odpisów na kredyty w polskim sektorze bankowym. Zastosowane zmienne objaśniające obejmują zarówno czynniki ekonomiczne, jak i rynkowe. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że zmienne makroekonomiczne, takie jak dynamika PKB, stopa bezrobocia oraz krótkoterminowe stopy procentowe, mają istotny wpływ na poziom kosztów ryzyka kredytowego polskich banków.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Marcin_Borsuk.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót