Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków

Marcin Borsuk

Abstract

Business cycles may significantly impact the profitability of enterprises and financial performance of households. Thus, it also impacts riskprofiles of economic operators, which are important elements of credit policy pursued by banks. Using the econometric panel model, the paper examines factors, which may help explain the shaping of the balance total of reserves and write-offs for credits in the Polish banking sector. Independent variables include economic and market factors. Conclusions from the study demonstrate that macroeconomic factors, such as GDP dynamics, unemployment ratę and short-term interest rates may importantly impact the cost of credit risk in Polish banks.
Author Marcin Borsuk KB
Marcin Borsuk,,
- Department of Banking
Other language title versionsMacroeconomic factors and their impact upon the cost of credit risk in banks
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872
Issue year2017
No153
Pages49-62
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstraty kredytowe, koszty ryzyka, model panelowy, czynniki makroekonomiczne, banki
Keywords in Englishcredit losses, cost of risk, panel model, macroeconomic factors, banks
Abstract in PolishCykle koniunkturalne mogą mieć znaczące przełożenie na rentowność poszczególnych przed­siębiorstw oraz sytuację finansową gospodarstw domowych. W związku z tym wpływają one również na profil ryzyka podmiotów gospodarczych, co ma istotne znaczenie dla polityki kredytowej banków. Korzystając z ekonometrycznego modelu panelowego, w artykule poddano analizie czynniki mogące pomóc wyjaśnić proces kształtowania się salda rezerw i odpisów na kredyty w polskim sektorze bankowym. Zastosowane zmienne objaśniające obejmują zarówno czynniki ekonomiczne, jak i rynkowe. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że zmienne makroekonomiczne, takie jak dynamika PKB, stopa bezrobocia oraz krótkoterminowe stopy procentowe, mają istotny wpływ na poziom kosztów ryzyka kredytowego polskich banków.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Marcin_Borsuk.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back