Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków

Marcin Borsuk , Kamil Klupa

Abstract

In the traditional concept, the primary goal of the undertaken stress tests was an attempt to answer the question how sensitive is the portfolio of financial institution in response to assumed, emergency, but likely changes of operating conditions of a financial institution. As time passes, the use of stress tests continued to spread, covering wider and wider areas. Currently, the stress tests are an effective and complementary tool to the prudential norms e.g. Basel III. The flexibility in the selection of scenarios and risk parameters enable to identify systemic weaknesses in the banking sector and the assessment of the capital position of individual banks. The aim of this article is to present the main methodological framework for stress testing and their role in light of new prudential rules.
Author Marcin Borsuk (FM / DBa)
Marcin Borsuk,,
- Department of Banking
, Kamil Klupa
Kamil Klupa,,
-
Journal seriesBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (B 13 pkt)
Issue year2016
No3 (64)
Pages29-46
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishtesty warunków skrajnych, stabilność finansowa, Bazylea III, normy ostrożnościowe
Keywords in Englishstress tests, financial stability, Basel III, prudential standards
Abstract in PolishW tradycyjnym ujęciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych była próba odpowiedzi na pytanie, jak wrażliwy jest portfel instytucji finansowej w odpowiedzi na założone, wyjątkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków działania instytucji finansowej. W miarę upływu czasu zastosowanie testów warunków skrajnych rozszerzało się, pokrywając coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy są efektywnym i komplementarnym narzędziem wobec norm ostrożnościowych wynikających m.in. z Bazylei III. Dzięki dużej elastyczności w doborze scenariuszy oraz parametrów ryzyka umożliwiają zidentyfikowanie słabości systemowych w sektorze bankowym oraz ocenę pozycji kapitałowych poszczególnych banków. Celem artykułu jest przedstawienie głównych ram metodologicznych testów warunków skrajnych oraz ich roli w świetle nowych norm ostrożnościowych.
URL https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.2.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back