Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych

Lech Kujawski , Agnieszka Pobłocka

Abstract

Incurred but not reported reserves (in short IBNR) are very important reserves in non-life insurance. Bayesian methods belong to the non-classical methods of statistical inference, in which the probability is a measure of “degree of belief”. Solvency II project requires technical provisions to be calculated according to the principle of “best estimate” and to be increased by the risk margin. Unclassic Bayesian methods of estimate of IBNR technical provisions, which are an alternative for classic methods, will be presented in this article.
Author Lech Kujawski (FM / DE)
Lech Kujawski,,
- Department of Econometrics
, Agnieszka Pobłocka (FM / DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsBayesian methods for calculation the best estimate of IBNR technical provision in non-life insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No415
Pages115-123
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrezerwa IBNR, wnioskowanie bayesowskie, projekt Wypłacalność II, klasyczna i bayesowskia metoda chain ladder
Keywords in EnglishIBNR reserve, Bayesian inference, Solvency II project, classical and Bayesian chain ladder method of evaluating the IBNR
Abstract in PolishRezerwa IBNR (Incurred But Not Reported) jest tworzona w celu pokrycia zaistniałych szkód ubezpieczonych, niezgłoszonych w zakładzie ubezpieczeń do dnia tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Metody bayesowskie to nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego, w których prawdopodobieństwo opisuje „stopień pewności lub przekonania danej osoby o prawdziwości danego osądu (degree of belief)”. W podejściu tym zakłada się, że zmienną losową opisującą badane zjawisko (np. rezerwę IBNR) można zdefiniować za pomocą danych empirycznych (np. historycznych danych szkodowych) oraz za pomocą informacji spoza próby (np. wiedzy i doświadczenia badacza). Projekt Wypłacalność II (Solvency II) wymaga, aby rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla potrzeb wypłacalności były tworzone według wartości rynkowej uwzględniającej zmienność rezerw. W artykule przedstawiono propozycje kalkulacji rezerwy IBNR przy wykorzystaniu bayesowskiej metody chain ladder i porównano uzyskane wyniki z klasyczną techniką chain ladder.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32942
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back