Metoda Monte Carlo w ocenie ryzyka finansowego inwestycji

Jerzy Zemke

Abstract

The problem of risk has been explored most exhaustively by the financial sector. This does not mean, however, that the subject is closed to discussion. Forecasting the possible states of process risk is the most crucial element of decision-making – not only in the field of finance. Most forecasts are character- ised by low reliability – most frequently, they do not pr ove true. The study proposes a design of a flexible instrument for measuring the financial risk of investment decisions, using the Monte Carlo generator. The instrument is intended to enable the adjustment of decision-making processes so as to keep the process risk within acceptable limits.
Autor Jerzy Zemke (WZ / KE)
Jerzy Zemke
- Katedra Ekonometrii
Inne wersje tytułuMonte Carlo method in estimating financial risk of investments
Tytuł czasopisma/seriiOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (87)
Paginacja48-60
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimryzyko finansowe inwestycji, instrumenty pomiaru ryzyka, metoda Monte Carlo
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancial risk of investments, instruments of risk measuring, Monte Carlo method
DOIDOI:10.15290/ose.2017.03.87.04
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/54/31
Językpl polski
LicencjaInny; licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót